Popularitätsveränderungen von Ratingverfahren im Zeitverlauf
Prof. Dr. Uwe Kehrel / Dipl.-Ök. Jan-André Pramann
Zur Bonitätsbeurteilung von Unternehmen können unterschiedliche Ratingverfahren eingesetzt werden, die sich in Komplexität, mathematisch-statistischer Fundierung und in den Datenanforderungen unterscheiden. Der Beitrag skizziert die im Kreditwesen grundsätzlich zulässigen Ansätze zur Eigenkapitalunterlegung, stellt darauf aufbauend verschiedene Ratingverfahren vor und zeigt Popularitätsveränderungen im Zeitablauf.
Different rating methodologies can be used for credit risk assessment. These methods differ widely in terms of complexity, mathematical-statistical foundation and data requirements. This paper shows the basic approaches and the variation of popularity in time.
Inhaltsübersicht
- I. Einleitung
- II. Bedeutung der Ratingverfahren
- III. Ausblick
I. Einleitung
Durch die Einführung von Basel III hat die Bedeutung von Ratingprozessen und den dabei zur Anwendung kommenden Ratingmodellen zugenommen. 1 Die aus dem Ratingprozess resultierende