Behavioral Finance als Instrument für modernes Portfoliomanagement: Eignen sich Sentimentanalysen für erfolgreiche Handelsstrategien?

Verwendet man die sentix Stimmungsindikatoren bei den jeweiligen Indizes als Kontraindikatoren lieferten vor allem die Regionen Deutschland und Europa, sowohl im kurzfristigen als auch im mittelfristigen Bereich, erfolgreiche Ein- und Ausstiegssingale. Diese Ergebnisse wurden durch die deutliche Outperfomance der Handelsstrategien untermauert. Durch die guten Ergebnisse eigneten sich beide Strategien gut zur Bildung eines Länderportfolios, bei dem die Diversifikationseffekte genutzt wurden. Die kurzfristige Sentiment-Strategie lieferte hierbei das beste Ergebnis. Die mittelfristige Strategischer Bias-Strategie imponierte mit einer Outperformance in Kombination mit einer niedrigen Volatilität gegenüber dem Musterportfolio.

Using the sentix sentiment indicators as contra indicators, successful trading signals could be generated both short and medium term for the regions Germany and Europe. These results were confirmed by the